QDP核心计算使用方法

QDP核心计算使用方法

核心计算代码（示例）

QdpMarket qdpMarket; MarketFunctions.BuildMarket(marketInfo, out qdpMarket); BondFuturesVf bondFuturesVf = new BondFuturesVf(qbTfScenario.TradeInfo); var response = bondFuturesVf.ValueTrade(qdpMarket, PricingRequest.Irr); qdpMarket.Dispose();

代码解读

MarketFunctions.BuildMarket(marketInfo, out qdpMarket);参数marketInfo是MarketInfo类型可参见有关MarketInfo说明文档获取BondFuturesVf bondFuturesVf = new BondFuturesVf(qbTfScenario.TradeInfo);参数qbTfScenario.TradeInfo是期货合约类型数据，可参见BondFuturesInfo类型相关文档var response = bondFuturesVf.ValueTrade(qdpMarket, PricingRequest.Irr); 参数ricingRequest.Irr是一个枚举类型数据，如计算以下数据，传递PricingRequest.Irr即可；如计算 期货价格 传递PricingRequest.FairQuote，获取期货价格代码var futuresPrice=response.ProductSpecific["FuturesPrice"]["160002.IB"].Rate;qdpMarket.Dispose();进行释放

可计算数据（已知期货合约信息，可交割券信息，可交割券对应的收益率数据，根据可交割券ID可得到如下数据）部分代码示例

收益率(BondYieldToMaturity) var bondYieldToMaturity = response.ProductSpecific["BondYieldToMaturity"]["160002.IB"].Rate;全价(BondDirtyPrice) var bondDirtyPrice = response.ProductSpecific["BondDirtyPrice"]["160002.IB"].Rate;净价(BondCleanPrice) var bondCleanPrice = response.ProductSpecific["BondCleanPrice"]["160002.IB"].Rate;转换因子(ConversionFactor) var conversionFactor = response.ProductSpecific["ConversionFactor"]["160002.IB"].Rate;修正久期(BondYieldToMaturity) var bondYieldToMaturity = response.ProductSpecific["BondYieldToMaturity"]["160002.IB"].Rate;IRR(Irr) var irr = response.ProductSpecific["Irr"]["160002.IB"].Rate;基差(Basis) var basis = response.ProductSpecific["Basis"]["160002.IB"].Rate;净基差(NetBasis) var netBasis = response.ProductSpecific["NetBasis"]["160002.IB"].Rate;应计利息（AiStart） var aiStart = response.ProductSpecific["AiStart"]["160002.IB"].Rate;期间付息（Coupon） var Coupon = response.ProductSpecific["Coupon"]["160002.IB"].Rate;期货价格 传递PricingRequest.FairQuote，获取期货价格代码var futuresPrice=response.ProductSpecific["FuturesPrice"]["160002.IB"].Rate;

收益率、全价、净价，三者已知其一可计算出其他两个数值

注意事项

MarketInfo组织的债券和期货合约信息的可交割券要对应在运行程序的根目录下你要放置两个文件夹【Configurations】【Data】：链接 访问密码 8f31