策略：初始资金50万，60%仓位；粗糙模型，仅供参考
玉米指数 日线 玉米多因素 -------------------------------
名称全部交易多头空头报告生成时间2017/03/09 17:35:24资金分配量500000数据合约玉米指数交易合约玉米指数K线周期日线数据开始时间2004-9-1数据结束时间2017-3-9信号计算开始时间2008-1-2信号计算结束时间2017-3-9单位10（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费0.00元/手滑点0开仓手数资金比例初始资金比例59.92%模型玉米多因素参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数3355测试周期数2233信号个数93指令总数94信号消失次数0资金分配量500000最终权益4075000空仓周期数1862最长连续空仓周期数170最长交易周期58标准离差219916.53标准离差率289.12%夏普比率5.26盈亏总平均/亏损平均1.13权益最大回撤995220.00权益最大回撤时间2016/04/14权益最大回撤比41.59%权益最大回撤比时间2008/07/15权益最长未创新高周期数628权益最长未创新高时间段2010/01/13 - 2012/08/15损益最大回撤359600.00损益最大回撤时间2016/04/18损益最大回撤比34.80%损益最大回撤比时间2008/05/08损益最长未创新高周期数622损益最长未创新高时间段2010/01/15 - 2012/08/09风险率21.13%收益率/风险率3.68每手最大亏损850.00每手平均盈亏160.08盈利率715.00%0.00%715.00%年化单利收益率77.79%月化单利收益率6.39%年化复利收益率25.64%月化复利收益率1.89%胜率59.57%模型得分47分平均盈利/权益最大回撤0.17平均盈利/平均亏损2.57∞2.57平均盈利率/平均亏损率2.21净利润357500003575000总盈利4855400.000.004855400.00总亏损1280400.000.001280400.00总盈利/总亏损3.79∞3.79其中持仓浮盈256350.000.00256350.00交易次数47047盈利比率59.57%0.00%59.57%盈利次数28028亏损次数19019持平次数000平均交易周期47.510.0047.51平均盈利交易周期79.750.0079.75平均亏损交易周期117.530.00117.53平均盈亏(利润)76063.830.0076063.83平均盈利173407.140.00173407.14平均亏损67389.480.0067389.48最大盈利1117200.000.001117200.00最大亏损359600.000.00359600.00最大盈利/总盈利0.23∞0.23最大亏损/总亏损0.28∞0.28净利润/最大亏损9.94∞9.94最大盈利时间2015/10/16--2015/10/16最大亏损时间2016/04/18--2016/04/18最大持续盈利次数10010最大持续盈利次数出现时间2014/04/22 - 2015/10/16最大持续亏损次数404最大持续亏损次数出现时间2011/05/11 - 2011/09/09平均持仓手数389最大持仓手数2010平均使用资金额631063.59最大使用资金额2445768.00平均资金使用率56.79%最大资金使用率91.21%扣除最大盈利后收益率491.56%0.00%491.56%扣除最大亏损后收益率786.92%0.00%786.92%期间最大权益4260850期间最小权益394330手续费0滑点损耗0成交额840574680 注：很粗糙的一个模型，采用文华财经赢智程序化软件进行回测。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。量化交流群：226224941