策略：投入50万，按照40%仓位开仓
测算报告
豆一指数 日线 大豆多因素
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名称全部交易多头空头报告生成时间2017/03/08 15:05:10资金分配量500000数据合约豆一指数交易合约豆一指数K线周期日线数据开始时间2011-2-1数据结束时间2017-3-8信号计算开始时间2011-2-1信号计算结束时间2017-3-8单位10（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费3.00元/手滑点1开仓手数资金比例初始资金比例59.85%模型大豆多因素参数[40,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数2228测试周期数1480信号个数27指令总数28信号消失次数0资金分配量500000最终权益7756432空仓周期数246最长连续空仓周期数110最长交易周期246标准离差889901.76标准离差率171.69%夏普比率3.28盈亏总平均/亏损平均4.96权益最大回撤1991840.00权益最大回撤时间2017/02/06权益最大回撤比65.53%权益最大回撤比时间2014/09/17权益最长未创新高周期数359权益最长未创新高时间段2013/10/10 - 2015/03/30损益最大回撤213250.00损益最大回撤时间2013/05/10损益最大回撤比25.91%损益最大回撤比时间2013/05/10损益最长未创新高周期数317损益最长未创新高时间段2013/08/02 - 2014/11/21风险率40.39%收益率/风险率5.89每手最大亏损1706.00每手平均盈亏1842.67盈利率1451.29%619.85%831.43%年化单利收益率237.76%月化单利收益率19.54%年化复利收益率56.70%月化复利收益率3.76%胜率57.14%模型得分73分平均盈利/权益最大回撤0.49平均盈利/平均亏损9.447.9511.02平均盈利率/平均亏损率5.33净利润725643230992704157162总盈利7882984.003422230.004460754.00总亏损626552.00322960.00303592.00总盈利/总亏损12.5810.6014.69其中持仓浮盈2861160.000.002861160.00交易次数1477盈利比率57.14%57.14%57.14%盈利次数844亏损次数633持平次数000平均交易周期105.71211.43211.43平均盈利交易周期185.00370.00370.00平均亏损交易周期246.67493.33493.33平均盈亏(利润)518316.56442752.84593880.31平均盈利985373.00855557.501115188.50平均亏损104425.34107653.34101197.34最大盈利2847656.002192762.002847656.00最大亏损213250.00213250.00132498.00最大盈利/总盈利0.360.640.64最大亏损/总亏损0.340.660.44净利润/最大亏损34.0314.5331.38最大盈利时间2017/03/082016/12/122017/03/08最大亏损时间2013/05/102013/05/102016/04/28最大持续盈利次数222最大持续盈利次数出现时间2012/05/30 - 2012/08/22最大持续亏损次数222最大持续亏损次数出现时间2014/03/19 - 2014/11/24平均持仓手数216最大持仓手数844平均使用资金额716859.64最大使用资金额2939820.80平均资金使用率57.89%最大资金使用率100.00%扣除最大盈利后收益率881.76%181.30%261.90%扣除最大亏损后收益率1493.94%662.50%857.93%期间最大权益8003724期间最小权益298067手续费23628滑点损耗78760成交额317208920
注：很粗糙的一个模型，采用文华财经赢智程序化软件进行回撤。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。交流群：226224941
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