量化投资-趋势策略-热卷

xiaoxiao2021-03-25 116

策略：两个指标组合，优化参数

测算报告

热卷指数 1小时 YUN-RSI-热卷 ------------------------------- 名称全部交易多头空头报告生成时间2017/03/12 10:48:15资金分配量50000数据合约热卷指数交易合约热卷指数K线周期1小时数据开始时间2014-3-21数据结束时间2017-3-13信号计算开始时间2014-3-21信号计算结束时间2017-3-13单位10（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费1.00%%滑点1开仓手数1初始资金比例5.41%模型YUN-RSI-热卷参数[5,57,65,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数1089测试周期数4572信号个数269指令总数268信号消失次数0资金分配量50000最终权益79651空仓周期数1359最长连续空仓周期数96最长交易周期114标准离差941.81标准离差率425.62%夏普比率16.85盈亏总平均/亏损平均0.66权益最大回撤8991.88权益最大回撤时间2017/02/16 11:00权益最大回撤比10.39%权益最大回撤比时间2017/02/16 11:00权益最长未创新高周期数427权益最长未创新高时间段2016/07/13 10:00 - 2016/11/01 09:00损益最大回撤7534.19损益最大回撤时间2017/02/28 21:00损益最大回撤比8.83%损益最大回撤比时间2017/02/28 21:00损益最长未创新高周期数406损益最长未创新高时间段2016/07/14 10:00 - 2016/10/27 14:00风险率0.15%收益率/风险率135.44每手最大亏损3057.10每手平均盈亏221.28盈利率59.30%32.80%26.51%年化单利收益率19.88%月化单利收益率1.63%年化复利收益率16.89%月化复利收益率1.29%胜率50.00%模型得分66分平均盈利/权益最大回撤0.09平均盈利/平均亏损2.322.931.79平均盈利率/平均亏损率2.49净利润296511639813253总盈利52183.7128753.2223430.49总亏损22532.5612355.3010177.26总盈利/总亏损2.322.332.30其中持仓浮盈0.000.000.00交易次数1347064盈利比率50.00%44.29%56.25%盈利次数673136亏损次数673928持平次数000平均交易周期34.1265.3171.44平均盈利交易周期68.24147.48127.00平均亏损交易周期68.24117.23163.29平均盈亏(利润)221.28234.26207.08平均盈利778.86927.52650.85平均亏损336.31316.80363.47最大盈利4683.824683.823513.69最大亏损3057.103057.101987.17最大盈利/总盈利0.090.160.15最大亏损/总亏损0.140.250.20净利润/最大亏损9.705.366.67最大盈利时间2016/11/14 14:002016/11/14 14:002014/09/15 10:00最大亏损时间2017/02/03 10:002017/02/03 10:002017/02/16 21:00最大持续盈利次数547最大持续盈利次数出现时间2014/05/06 11:00 - 2014/06/18 10:00最大持续亏损次数875最大持续亏损次数出现时间2014/10/08 09:00 - 2014/11/25 11:00平均持仓手数1最大持仓手数1平均使用资金额2044.59最大使用资金额3000.80平均资金使用率3.23%最大资金使用率5.41%扣除最大盈利后收益率49.93%23.43%19.48%扣除最大亏损后收益率65.42%38.91%30.48%期间最大权益86536期间最小权益49927手续费689滑点损耗2680成交额6888480 注：采用文华财经赢智程序化软件进行回测。量化交流群：226224941

转载请注明原文地址: https://ju.6miu.com/read-32642.html

技术

最新回复(0)